frm考试中涉及到的8个知识点
作者：泽稷小编 发布时间：2019-04-28 10:53
想要通过frm考试，最重要的还是抓住考点。那么frm主要学习知识点有哪些呢？今天，泽稷网校frm小编为大家系统的梳理了凯发网站中涉及到的8个知识点，方便大家有针对性的学习。
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1、风险管理基础·
capm公式及其运用
arbitrage pricing theory and multifactor models
financial disasters
garp code of conduct(协会准则每年固定考两题）
the credit crisis of 2007
备注：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。
2、定量分析·
expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis
t分布
假设检验
贝叶斯公式
regression：时间序列，自相关，多重共线性
备注：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解最好，实在理解不了先记住公式和结论）
3、金融市场与产品·
future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）
forward（基本概念，远期定价，fra）
option（基本概念，期权组合策略，奇异期权）
swap（基本概念，利率互换固定利率定价）
central counterparties（一级二级新增知识点）
foreign exchange risk
mbs
the rating agencies
备注：衍生品是frm一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如fra计算，irp swap求fixed rate等等。
4、估值与风险模型·
fixed income（很多基础知识点）
option valuation(binomial tree,bsm,greek letters)
market risk(var介绍，ewma,garch）
credit risk
operational risk
备注：债券和期权定价是frm一级重中之重,相关计算非常多。
5、市场风险测量与管理·
copula函数
back-testing var
overnight indexed swap(ois)
var mapping
extreme value theory(gpd threshold)
why bsm is not appropriate to value fixed-income
securities
jensen’s inequality
6、信用风险测量与管理·
credit value adjustment（pd,ead,lgd）
counterparty risk(close out clause,netting factor)
default probability计算
credit exposure
correlation对expected and unexpected loss影响
tranche（subordinated cds）
7、操作风险测量与管理·
raroc araroc（计算 概念）
lvar计算
frequency and severity distribution
stress test
basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
8、风险管理和投资管理·
component var and marginal var计算
funding risk（surplus计算）
hedge funds
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以上就是frm一级和二级的8个考点